На стыке двух дисциплин: Способны ли физики объяснять экономические явления?
Что общего между экономикой и физикой? Можно ли использовать законы квантовой физики для объяснения закономерностей денежного обращения? Как понятие дефолта может помочь для исследования фазового перехода нулевого рода? Эти и другие вопросы были рассмотрены на состоявшемся 11 марта методологическом семинаре Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ), где с докладом «Экономическая физика сегодня: «за» и «против» выступил профессор Пензенского университета Михаил Семенов.
11 марта состоялся методологический семинар научно-учебной Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) ГУ-ВШЭ на тему: «Экономическая физика сегодня: «за» и «против». С докладом выступил доктор физ.-мат. наук, профессор Пензенского университета М.Б. Семенов.
В докладе обсуждалась возможность инновационного сотрудничества физики и экономики в рамках новой дисциплины, носящей название «эконофизика». Этот термин впервые появился в названии конференции «Workshop on Econophysics», прошедшей в 1997 г. в Будапеште.
Михаил Семенов начал свое выступление с цитаты Роберта Энгла, лауреата Нобелевской премии по экономике 2003 г., утверждавшего, что «физики имеют тенденцию становиться хорошими эконометриками». В качестве иллюстрации подобного сотрудничества между двумя дисциплинами докладчик привел в пример трех экономистов – Нобелевских лауреатов, получивших базовое физическое образование (Jan Tinbergen, Daniel L. McFadden, Robert F. Engle III). Чтобы подчеркнуть двусторонний характер «взаимодействия» двух наук, автор также упомянул Макса Планка, создателя квантовой механики, начинавшего свою карьеру бухгалтером.
В чем же заключается общность методологии физиков и экономистов? Докладчик указал на возможность применения широко используемых в физике универсальных природных закономерностей и симметричного анализа при изучении динамики экономических систем. Так, принцип наименьшего действия (способ получить уравнения движения физической системы при помощи поиска наименьшего значения функционала действия) автор сопоставил с оптимизационным поведением индивида в экономике. Аналогично, принципу наименьшего принуждения Гаусса в определенном смысле соответствует оптимальное управление предприятием как достижение желаемого результата с наименьшим необходимым принуждением (т.е. созданием «правильных» стимулов агентам). Кроме того, был приведен пример, как принцип калибровочной симметрии может быть применен в финансах для характеристики «взаимодействия» между ожиданиями и предпочтениями инвесторов. Наконец, было выявлено, что денежные купюры подчиняются квантовой статистике Бозе–Эйнштейна, и поэтому целый ряд законов квантовой жидкости оказался близок закономерностям денежного обращения.
Далее Семенов подчеркнул, что кроме проведения аналогии между положениями, ранее сформулированными физиками, и экономической проблематикой, можно наметить области, в которых сделанные экономистами открытия могут способствовать дальнейшему продвижению в физике. Например, математическое объяснение таких эффектов, как дефолт или пробой курса акций, может пролить свет на ряд эффектов в квантовой теории жидкости и на не известный физикам до настоящего времени эффект фазового перехода нулевого рода.
Сходство между свойствами денег в экономике и свойствами частиц в физике анализировалось ректором РГПУ им. А. И. Герцена, профессором Г. Бордовским, который в своей работе о физическом смысле денег показал, что последние обладают всеми свойствами физических частиц. Так, деньги также существуют в единичном состоянии и составляют множества, непрерывно движутся и взаимодействуют друг с другом, обладают определенной энергией и меняют ее при взаимодействии, составляют поле, в котором распространяются, способны переходить друг в друга по определенному закону и обладают своей (денежной) массой, которая связана с их энергией.
Затем докладчик провел параллель между развитием физики и экономики: от микро-теории (теории элементарных частиц в физике и поведения домохозяйств и фирм в экономике) к анализу на макро-уровне (в физике конденсированного состояния и астрофизике, с одной стороны, и при анализе деловых циклов, с другой). Семенов отметил, что в последнее время стали активно развиваться нано-физика и нано-экономика.
В заключение докладчик резюмировал основные аргументы pro et contra продолжения «сотрудничества» двух дисциплин. С одной стороны, в некоторых областях можно проследить конструктивные параллели развития современной физики и экономики. Но с другой стороны, в рамках современной экономической физики системный диалог физиков с экономистами-профессионалами остается не налаженным, а существующие теоретические разработки в области экономической физики на данный момент далеки от того, чтобы претендовать на звание «теоретической экономики».
В развернувшейся после доклада дискуссии было обозначено много проблем, с которыми экономистам нередко приходится иметь дело и которые, вместе с тем, зачастую не принимаются в расчет представителями естественных наук.
Григорий Канторович отметил, что, несмотря на существование видимых параллелей между двумя дисциплинами и на возможность формализации экономических проблем в рамках моделей, описываемых физикой, остается сомнительным, будет ли это способствовать продвижению в понимании процессов, изучаемых экономикой. Так, деньгам в том виде, в котором они присутствуют в рамках микроэкономических моделей, присущи определенные свойства элементарных частиц. Однако если брать деньги как единый агрегат (с чем имеет дело макроэкономика), то можно видеть, что они обладают рядом новых качеств, не свойственных физическим частицам.
Кроме того, некоторые сопоставления между экономикой и физикой при ближайшем рассмотрении оказываются натянутыми: так, граница между микро- и макрофизикой устанавливается по совершенно иному принципу, нежели граница между микро- и макроэкономикой, и в результате едва ли можно наблюдать нечто большее, чем лексическое сходство.
Наконец, Григорий Канторович обозначил одну из самых важных проблем общественных наук, с которой, в то же время, естественные науки почти не сталкиваются, а именно – невозможность повторить эксперимент. Эта проблема связана, в первую очередь, с тем, что исследуемая система является обучаемой. Вспомним, к примеру, известное утверждение Р. Лукаса о том, что при рациональных ожиданиях, симметричной информации и равновесии на всех рынках полностью ожидаемая политика окажется неэффективной.
Алексей Белянин указал на предел применимости максимизационной модели выбора: ряд аспектов индивидуального поведения с трудом поддается описанию в рамках решения оптимизационной задачи, классическим примером являются благотворительность, отношения доверия, сострадания и проч. На это Сергей Рощин привел известный аргумент о том, что данная проблема может быть решена посредством включения соответствующих мотивов индивидуального поведения в целевую функцию (человек может получать полезность от альтруистических поступков).
Несколько участников семинара высказали предположение, что возможно более правомерно говорить не о применении физических законов в экономике, а о том, что и физики и экономисты используют схожий математический инструментарий, просто физики больше продвинулись в этом.
Далее обсуждение остановилось на том, в каких областях экономики особенно успешным оказывается привлечение используемого физиками аналитического аппарата. Сергей Рощин отметил, что методология хорошо приживается на финансовых рынках, и тому есть, по крайней мере, две причины. Во-первых, финансовые рынки характеризуются большой повторяемостью событий (торги происходят ежедневно), а во-вторых – эти события легко количественно зафиксировать.
Подводя итоги семинара, Сергей Рощин упомянул о том, что критика «экономического империализма» со стороны представителей других общественных наук (социологов, политологов, психологов, демографов) прибегает к доводам, во многом сходным с теми, что были представлены в ходе дискуссии, что зачастую препятствует установлению междисциплинарного диалога.
Лукьянов Георгий, сотрудник ЛИРТ
Презентация к докладу
